+Članak 43. 1

Članak 43. 1

1.   Kad procjenjuju je li primjena internog modela institucije primjerena u skladu s člankom 325.bi stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na zahtjev o mjerama rizika očekivanog manjka iz članka 325.bb te uredbe kako bi se obuhvatili povijesni podaci iz razdoblja promatranja u skladu s člankom 325.bc stavkom 2. točkom (c) i stavkom 4. točkom (c) te uredbe, nadležna tijela dužna su provjeriti:

(a)

jesu li distribucijske i druge relevantne statističke pretpostavke iz modela, uključujući volatilnost i korelacije, dobro obrazloženi, među ostalim u odnosu na rep distribucija relevantnih za izračun očekivanog manjka;

(b)

jesu li empirijske korelacije koje institucija koristi kad primjenjuje scenarij budućih šokova da bi obuhvatila kretanje faktora rizika pri izračunu mjera rizika očekivanog manjka, kako je navedeno u članku 325.bb Uredbe (EU) br. 575/2013 utemeljene na povijesnim podacima iz razdoblja promatranja u skladu s člankom 325.bc stavkom 2. točkom (c) i stavkom 4. točkom (c) te uredbe.

Za potrebe točke (b) prvog podstavka, nadležna tijela mogu, ovisno o slučaju, zatražiti da institucija:

(a)

dostavi uzorak vremenskih serija;

(b)

izračuna empirijske korelacije između tih vremenskih serija;

(c)

provjeri jesu li korelacije iz točke (b) bitno drugačije od korelacija koje je institucija koristila u svojem internom modelu za mjerenje rizika.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.