Articolo 43 1

a)

le ipotesi distributive e altre ipotesi statistiche pertinenti utilizzate nel modello, comprese la volatilità e le correlazioni, sono giustificate, anche per quanto riguarda la coda delle distribuzioni pertinenti per il calcolo della perdita attesa;

b)

le correlazioni empiriche utilizzate dall’ente nell’applicare scenari di shock futuri per riflettere la variazione congiunta dei fattori di rischio nel calcolo delle misure del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 sono basate su dati osservati in un periodo storico in conformità dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, lettera c), di detto regolamento.

a)

fornire un campione di serie temporali;

b)

calcolare le correlazioni empiriche tra tali serie temporali;

c)

verificare se le correlazioni di cui alla lettera b) non differiscono in maniera significativa dalle correlazioni utilizzate dall’ente nel suo modello interno di misurazione del rischio.