+Artikel 43 1

Artikel 43 1

1.   Ved vurderingen af, om instituttets interne model anvendes forsvarligt, jf. artikel 325bi, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår kravet vedrørende risikomålene for forventet mangel, jf. artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, og således afspejler observerede historiske data i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 325bc, stk. 2, litra c), og artikel 325bc, stk. 4, litra c), kontrollerer de kompetente myndigheder, om:

a)

de fordelingsmæssige og andre relevante statistiske antagelser, der anvendes i modellen, herunder volatilitet og korrelationer, er velbegrundede, også for så vidt angår halen på de fordelingskurver, der er relevante for beregningen af expected shortfall

b)

de empiriske korrelationer, som instituttet gør brug af, når det anvender fremtidige stødscenarier til at afspejle risikofaktorernes fælles bevægelse i beregningen af risikomålene for expected shortfall, jf. artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, er baseret på observerede historiske data i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 325bc, stk. 2, litra c), og artikel 325bc, stk. 4, litra c).

Med henblik på første afsnit, litra b), kan de kompetente myndigheder, i relevante tilfælde, kræve, at instituttet:

a)

fremlægger et udsnit af tidsrækker

b)

beregner de empiriske korrelationer mellem disse tidsrækker

c)

kontrollerer, at de korrelationer, der er omhandlet i litra b), ikke afviger væsentligt fra de korrelationer, som instituttet anvender i sin interne risikomålingsmodel.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.