+43. pants 1

43. pants 1

1.   Novērtējot, vai iestādes iekšējais modelis ir īstenots godprātīgi, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punktā, attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bb pantā minēto prasību par sagaidāmā iztrūkuma riska mēriem, lai atspoguļotu vēsturiski novērotos datus saskaņā ar minētās regulas 325.bc panta 2. punkta c) apakšpunktu un 325.bc panta 4. punkta c) apakšpunktu, kompetentās iestādes pārliecinās, vai:

a)

modelī izmantotie sadalījuma un visi citi attiecīgie statistiskie pieņēmumi, tostarp svārstīgums un korelācijas, ir labi pamatoti, tostarp attiecībā uz sadalījumu asti, kas ir būtiska sagaidāmā iztrūkuma riska mēra aprēķināšanai;

b)

empīriskās korelācijas, ko iestāde izmanto, piemērojot nākotnes satricinājumu scenāriju, lai Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bb pantā minēto sagaidāmo iztrūkuma riska mēru aprēķinā atspoguļotu riska faktoru kopīgās izmaiņas, ir balstītas uz vēsturiski novērotiem datiem saskaņā ar minētās regulas 325.bc panta 2. punkta c) apakšpunktu un 325.bc panta 4. punkta c) apakšpunktu.

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā var pieprasīt iestādei:

a)

sniegt laikrindu izlasi;

b)

aprēķināt empīriskās korelācijas starp šādām laikrindām;

c)

pārbaudīt, vai b) apakšpunktā minētās korelācijas būtiski neatšķiras no korelācijām, ko iestāde izmantojusi savā iekšējā riska mērīšanas modelī.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.