1. Όταν αξιολογούν αν το εσωτερικό υπόδειγμα του ιδρύματος εφαρμόζεται με ακεραιότητα, όπως απαιτείται από το άρθρο 325ξα παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε σχέση με την απαίτηση τα μέτρα κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρονται στο άρθρο 325νδ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να αποτυπώνουν ιστορικά παρατηρούμενα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 325νε παράγραφος 4 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εξακριβώνουν αν:
|
α)
|
οι παραδοχές κατανομής και τυχόν άλλες συναφείς στατιστικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα, μεταξύ άλλων η μεταβλητότητα και οι συσχετίσεις, είναι δεόντως αιτιολογημένες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ουρά των διανομών που σχετίζονται με τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας·
|
|
β)
|
οι εμπειρικές συσχετίσεις που χρησιμοποιεί το ίδρυμα κατά την εφαρμογή σεναρίου μελλοντικών κλυδωνισμών για να αποτυπώσει την κοινή διακύμανση των παραγόντων κινδύνου στον υπολογισμό των μέτρων κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρονται στο άρθρο 325νδ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 325νε παράγραφος 4 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.
|
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να ζητούν από το ίδρυμα:
|
α)
|
να παράσχει δείγμα χρονοσειρών·
|
|
β)
|
να υπολογίσει τις εμπειρικές συσχετίσεις μεταξύ αυτών των χρονοσειρών·
|
|
γ)
|
να εξακριβώσει ότι οι συσχετίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν διαφέρουν σημαντικά από τις συσχετίσεις που χρησιμοποιεί το ίδρυμα στο εσωτερικό του υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων.
|