Článek 226
Zvyšování koeficientů volatility pro účely komplexní metody finančního kolaterálu
Koeficienty volatility uvedené v článku 224 jsou koeficienty volatility, které instituce používají v případě každodenního přeceňování. Pokud dochází k přeceňování méně často než jednou denně, instituce použijí vyšší koeficienty volatility. Instituce vypočítají zvýšení koeficientů volatility stanovených pro každodenní přeceňování za použití následujícího vzorce druhé odmocniny času:
kde:
|
H
|
= koeficient volatility, který má být použit;
|
|
HM
|
= koeficient volatility v případě každodenního přeceňování;
|
|
NR
|
= skutečný počet obchodních dnů mezi přeceněními;
|
|
TM
|
= doba do realizace u daného druhu transakce.
|