Articolul 226
Majorarea ajustărilor de volatilitate în cadrul metodei extinse a garanțiilor financiare
Ajustările de volatilitate stabilite la articolul 224 sunt cele pe care o instituție le aplică dacă efectuează o reevaluare zilnică. Dacă frecvența reevaluării este mai scăzută, instituțiile aplică ajustări de volatilitate mai mari. Acestea se calculează prin majorarea ajustărilor de volatilitate corespunzătoare efectuării unei reevaluări zilnice, utilizând următoarea formulă a rădăcinii pătrate a raportului perioadelor de deținere:
unde:
|
H
|
= ajustarea de volatilitate care trebuie aplicată;
|
|
HM
|
= ajustarea de volatilitate corespunzătoare efectuării unei reevaluări zilnice;
|
|
NR
|
= numărul efectiv de zile lucrătoare dintre reevaluări;
|
|
TM
|
= perioada de deținere pentru tipul de tranzacție în cauză.
|