Artikel 226
Opskalering af volatilitetsjusteringer i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
De volatilitetsjusteringer, der beskrives i artikel 224, er de volatilitetsjusteringer, et institut skal bruge, når der anvendes daglige værdiansættelser. Hvis værdiansættelsen sker mindre hyppigt end dagligt, skal institutterne anvende større volatilitetsjusteringer. Institutterne beregner dem ved at opskalere volatilitetsjusteringerne for daglige værdiansættelser ved hjælp af følgende formel for kvadratroden af tiden:
hvor:
|
H
|
= den volatilitetsjustering, der skal anvendes
|
|
HM
|
= volatilitetsjusteringen, når der anvendes daglig værdiansættelse
|
|
NR
|
= det faktiske antal arbejdsdage mellem værdiansættelserne
|
|
TM
|
= likvidationsperioden for den pågældende transaktionstype.
|