Artykuł 226
Zwiększanie korekty z tytułu zmienności według kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych
Korekty z tytułu zmienności określone w art. 224 są korektami z tytułu zmienności, które instytucja stosuje w przypadku prowadzenia codziennej aktualizacji wyceny. Jeżeli aktualizacja wyceny odbywa się rzadziej niż raz dziennie, instytucje stosują większe korekty z tytułu zmienności. Instytucje obliczają je poprzez zwiększenie korekt z tytułu zmienności dla codziennej aktualizacji wyceny według następującego wzoru wykorzystującego pierwiastek kwadratowy czasu:
gdzie:
|
H
|
= korekta z tytułu zmienności, która ma być stosowana;
|
|
HM
|
= korekta z tytułu zmienności przy codziennej aktualizacji wyceny;
|
|
NR
|
= faktyczna liczba dni roboczych między aktualizacjami wyceny;
|
|
TM
|
= okres upłynnienia dla danego rodzaju transakcji.
|