+Článek 280e Navýšení pro kategorii komoditního rizika
---+Článek 280e 1.
---+Článek 280e 2.
---+Článek 280e 3.
---+Článek 280e 4.
---+Článek 280e 5.
|
Článek 280e Navýšení pro kategorii komoditního rizika
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 280e 1.
|
Pro účely článku 278 vypočítají instituce navýšení pro kategorii komoditního rizika pro danou skupinu transakcí se započtením takto:
kde:
|
NavýšeníKomoditní
|
=
|
navýšení pro kategorii komoditního rizika;
|
|
j
|
=
|
index označující skupiny zajistitelných transakcí komoditního rizika vytvořené v souladu s čl. 277a odst. 1 písm. e) a čl. 277a odst. 2 pro skupinu transakcí se započtením; a
|
|
|
=
|
navýšení pro skupinu zajistitelných transakcí „j“ pro kategorii komoditního rizika vypočtené v souladu s odstavcem 4.
|
|
|
Článek 280e 2.
|
Pro účely výpočtu navýšení pro skupinu zajistitelných transakcí pro komoditní riziko dané skupiny transakcí se započtením v souladu s odstavcem 4 stanoví instituce pro každou skupinu zajistitelných transakcí příslušné referenční typy komodity. Komoditní derivátové transakce se přiřadí stejnému referenčnímu typu komodity pouze v případě, že podkladový komoditní nástroj příslušných transakcí má stejnou povahu, bez ohledu na místo a kvalitu dodání komoditního nástroje.
|
|
Článek 280e 3.
|
Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány požadovat, aby instituce, která je významným způsobem vystavena bazickému riziku různých pozic stejné povahy, jak je uvedeno v odstavci 2, stanovila referenční typy komodity pro tyto pozice s pomocí většího počtu vlastností než pouze povahy podkladového komoditního nástroje. V takové situaci se komoditní derivátové transakce přiřadí stejnému referenčnímu typu komodity pouze v případě, že mají tyto vlastnosti společné.
|
|
Článek 280e 4.
|
Instituce vypočítají navýšení pro kategorii komoditního rizika pro skupinu zajistitelných transakcí „j“ takto:
kde:
|
|
=
|
navýšení pro kategorii komoditního rizika pro skupinu zajistitelných transakcí „j“;
|
|
єj
|
=
|
koeficient dohledového faktoru skupiny zajistitelných transakcí pro skupinu zajistitelných transakcí „j“ určený v souladu s článkem 280;
|
|
ρKomoditní
|
=
|
korelační faktor kategorie komoditního rizika o hodnotě 40 %.
|
|
k
|
=
|
index označující referenční typy komodity skupiny transakcí se započtením stanovené v souladu s odstavcem 2; a
|
|
|
=
|
navýšení pro referenční typ komodity „k“ vypočtené podle odstavce 5.
|
|
|
Článek 280e 5.
|
Instituce vypočítají navýšení pro referenční typ komodity „k“ takto:
kde:
|
|
=
|
navýšení pro referenční typ komodity „k“;
|
▼C7
|
|
=
|
dohledový faktor použitelný na referenční typ komodity „k“; pokud referenční typ komodity „k“ odpovídá transakcím přiděleným ke skupině zajistitelných transakcí podle čl. 277a odst. 1 písm. e) kromě transakcí týkajících se elektřiny, potom ; pro transakce týkající se elektřiny  ; a
|
▼M8
|
|
=
|
efektivní pomyslná částka referenčního typu komodity „k“ vypočtená takto:
kde:
|
l
|
=
|
index označující rizikovou pozici.
|
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|