+Artikel 280e Tillägg för råvaruriskkategorin
---+Artikel 280e 1.
---+Artikel 280e 2.
---+Artikel 280e 3.
---+Artikel 280e 4.
---+Artikel 280e 5.
|
Artikel 280e Tillägg för råvaruriskkategorin
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 280e 1.
|
Vid tillämpning av artikel 278 ska instituten beräkna tillägget för råvaruriskkategorin för en given nettningsmängd enligt följande:
där
|
AddOnCom
|
=
|
tillägget för råvaruriskkategorin
|
|
j
|
=
|
det index som anger de råvarusäkringsmängder som fastställts i enlighet med artikel 277a.1 e och 277a.2 för nettningsmängden, och
|
|
|
=
|
tillägget för råvaruriskkategorin för säkringsmängd j beräknat i enlighet med punkt 4.
|
|
|
Artikel 280e 2.
|
Vid beräkning av tillägget för en råvarusäkringsmängd för en given nettningsmängd i enlighet med punkt 4 ska instituten fastställa relevanta råvarureferenstyper för varje säkringsmängd. Råvaruderivattransaktioner ska endast hänföras till samma råvarureferenstyp om det underliggande råvaruinstrumentet för dessa transaktioner är av samma karaktär, oberoende av råvaruinstrumentets leveranslokalisering eller kvalitet.
|
|
Artikel 280e 3.
|
Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna begära att institut, som är kraftigt exponerade mot basrisken i olika positioner som delar den karaktär som avses i punkt 2, fastställer råvarureferenstyperna för dessa positioner med användning av fler egenskaper än enbart det underliggande råvaruinstrumentets karaktär. I en sådan situation ska råvaruderivattransaktioner endast hänföras till samma råvarureferenstyp om de delar dessa egenskaper.
|
|
Artikel 280e 4.
|
Instituten ska beräkna tillägget för råvarukategorin för säkringsmängd j enligt följande:
där
|
|
=
|
tillägget för råvarukategorin för säkringsmängd j,
|
|
єj
|
=
|
koefficienten för säkringsmängdens regulatoriska faktor för säkringsmängd j som fastställts i enlighet med artikel 280,
|
|
ρCom
|
=
|
råvaruriskkategorins korrelationsfaktor med ett värde som är lika med 40 %,
|
|
k
|
=
|
det index som anger råvarureferenstyperna för nettningsmängderna som fastställts i enlighet med punkt 2, och
|
|
|
=
|
tillägget för råvarureferenstyp k beräknat i enlighet med punkt 5.
|
|
|
Artikel 280e 5.
|
Instituten ska beräkna tillägget för råvarureferenstyp k på följande sätt:
där
|
|
=
|
tillägget för råvarureferenstyp k.
|
▼C7
|
|
=
|
den regulatoriska faktor som är tillämplig på råvarureferenstyp k, om råvarureferenstyp k motsvarar transaktioner som tilldelats till den säkringsmängd som avses i artikel 277a.1 e, med undantag för transaktioner som avser el, är  ; för transaktioner som avser el är  , och
|
▼M8
|
|
=
|
det faktiska teoretiska beloppet för råvarureferenstyp k beräknat enligt följande:
där
|
l
|
=
|
det index som anger riskpositionen.
|
|
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|