+Artikkel 280e Kaubariski kategooria lisand
---+Artikkel 280e 1.
---+Artikkel 280e 2.
---+Artikkel 280e 3.
---+Artikkel 280e 4.
---+Artikkel 280e 5.
|
Artikkel 280e Kaubariski kategooria lisand
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 280e 1.
|
Artikli 278 kohaldamisel arvutavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ asjaomase tasaarvestatavate tehingute kogumi kaubariski kategooria lisandi järgmiselt:
kus:
|
AddOnCom
|
=
|
kaubariski kategooria lisand;
|
|
j
|
=
|
indeks, mis märgib kaubariski maandatud positsioonide kogumeid, mis on loodud kooskõlas artikli 277a lõike 1 punktiga e ja lõikega 2 tasaarvestatavate tehingute kogumi jaoks, ning
|
|
|
=
|
kaubariski kategooria maandatud positsioonide kogumi j lisand arvutatuna lõike 4 kohaselt.
|
|
|
Artikkel 280e 2.
|
Asjaomase tasaarvestatavate tehingute kogumi kaubariski maandatud positsioonide kogumi lisandi arvutamiseks kooskõlas lõikega 4 kehtestavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ iga maandatud positsioonide kogumi jaoks asjaomased aluseks oleva kauba liigid. Kauba tuletisinstrumentidega tehtavad tehingud määratakse sama aluseks oleva kauba liigi alla üksnes siis, kui nende tehingute alusvaraks olev kaubainstrument on laadilt samasugune, olenemata kaubainstrumendi üleandmise asukohast ja kvaliteedist. |
|
Artikkel 280e 3.
|
Erandina lõikest 2 võivad pädevad asutused nõuda, et
►C10
finantsinstitutsioon ◄ , mis on märkimisväärses ulatuses avatud erinevate positsioonide alusriskidele, millel on lõikes 2 osutatuga sama laad, kehtestaks nende positsioonide aluseks oleva kauba liigid, kasutades rohkem tunnuseid kui vaid alusvaraks oleva kaubainstrumendi laad. Sellisel juhul määratakse kauba tuletisinstrumentidega tehtavad tehingud sama aluseks oleva kauba liigi alla üksnes siis, kui neil on need tunnused. |
|
Artikkel 280e 4.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad maandatud positsioonide kogumi j kaubariski kategooria lisandi järgmiselt:
kus:
|
|
=
|
kaubariski kategooria maandatud positsioonide kogumi j lisand;
|
|
єj
|
=
|
maandatud positsioonide kogumi j maandatud positsioonide kogumi järelevalvelise teguri koefitsient, mis on kindlaks määratud artikli 280 kohaselt;
|
|
ρCom
|
=
|
kaubariski kategooria korrelatsioonitegur, mille väärtus on võrdne 40 %ga;
|
|
k
|
=
|
indeks, mis märgib lõike 2 kohaselt loodud tasaarvestatavate tehingute kogumi aluseks oleva kauba liike, ning
|
|
|
=
|
aluseks oleva kauba liigi k lisand arvutatuna lõike 5 kohaselt.
|
|
|
Artikkel 280e 5.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad aluseks oleva kauba liigi k lisandi järgmiselt:
kus:
|
|
=
|
aluseks oleva kauba liigi k lisand;
|
▼C10
|
|
=
|
aluseks oleva kauba liigi k suhtes kohaldatav järelevalveline tegur; kui aluseks oleva kauba liik k on vastavuses tehingutega, mis on määratud artikli 277a lõike 1 punktis e osutatud maandatud positsioonide kogumisse, välja arvatud elektrienergiaga seonduvad tehingud, siis =18 %; elektrienergiaga seonduvate tehingute puhul =40 %, ning
|
▼M8
|
|
=
|
aluseks oleva kauba liigi k tegelik tinglik väärtus arvutatuna järgmiselt:
kus:
|
l
|
=
|
indeks, mis märgib riskipositsiooni.
|
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|