+Artículo 280sexies Adición en la categoría de riesgo de materias primas
---+Artículo 280sexies 1.
---+Artículo 280sexies 2.
---+Artículo 280sexies 3.
---+Artículo 280sexies 4.
---+Artículo 280sexies 5.
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Artículo 280sexies Adición en la categoría de riesgo de materias primas
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1. Resumen
| Título |
Regulación |
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Artículo 280sexies 1.
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A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de materias primas para un determinado conjunto de operaciones compensables de la manera siguiente:
donde:
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AdiciónMatPr
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=
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adición correspondiente a la categoría de riesgo de materias primas;
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j
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=
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índice que designa los conjuntos de posiciones compensables en materias primas establecidos de conformidad con el artículo 277 bis, apartado 1, letra e), y apartado 2, para el conjunto de operaciones compensables;
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=
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adición del conjunto de posiciones compensables j de la categoría de riesgo de materias primas, calculada de conformidad con el apartado 4.
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Artículo 280sexies 2.
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A fin de calcular la adición de un conjunto de posiciones compensables en materias primas de un determinado conjunto de operaciones compensables de conformidad con el apartado 4, las entidades establecerán los tipos de materias primas de referencia pertinentes de cada conjunto de posiciones compensables. Las operaciones con derivados sobre materias primas se asignarán al mismo tipo de materias primas de referencia únicamente cuando el instrumento de materias primas subyacente de tales operaciones sea de la misma naturaleza, independientemente de la ubicación de entrega y la calidad del instrumento de materias primas.
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Artículo 280sexies 3.
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Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes podrán exigir a una entidad que esté expuesta de manera significativa al riesgo de base de diferentes posiciones que compartan la misma naturaleza, como se contempla en el apartado 2, que determine los tipos de materias primas de referencia para estas posiciones haciendo uso de características adicionales además de la naturaleza del instrumento de materias primas subyacente. En tal situación, las operaciones con derivados sobre materias primas se asignarán al mismo tipo de materias primas de referencia únicamente cuando compartan estas características.
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Artículo 280sexies 4.
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Las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de materias primas para el conjunto de posiciones compensables j de la manera siguiente:
donde:
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=
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adición correspondiente a la categoría de riesgo de materias primas para el conjunto de posiciones compensables j;
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єj
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=
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coeficiente del factor supervisor del conjunto de posiciones compensables j, determinado de conformidad con el artículo 280;
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ρMatPr
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=
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factor de correlación de la categoría de riesgo de materias primas con un valor igual a 40 %;
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k
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=
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índice que designa los tipos de materias primas de referencia del conjunto de operaciones compensables, establecidos de conformidad con el apartado 2;
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=
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adición del tipo de materias primas de referencia k, calculada de conformidad con el apartado 5.
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Artículo 280sexies 5.
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Las entidades calcularán la adición correspondiente al tipo de materias primas de referencia k de la manera siguiente:
donde:
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=
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adición correspondiente al tipo de materias primas de referencia k;
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▼C9
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=
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factor supervisor aplicable al tipo de materias primas de referencia k; cuando el tipo de materias primas de referencia k corresponda a transacciones asignadas al conjunto de posiciones compensables a que se refiere el artículo 277 bis, apartado 1, letra e), excluidas las transacciones relativas a la electricidad, ; para las transacciones relativas a la electricidad, ;
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▼M8
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=
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importe nocional efectivo del tipo de materias primas de referencia k, calculado de la manera siguiente:
donde:
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l
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=
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índice que designa la posición de riesgo.
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,
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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