+Artigo 280.o-E Acréscimo da categoria de risco de mercadorias
---+Artigo 280.o-E 1.
---+Artigo 280.o-E 2.
---+Artigo 280.o-E 3.
---+Artigo 280.o-E 4.
---+Artigo 280.o-E 5.
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Artigo 280.o-E Acréscimo da categoria de risco de mercadorias
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 280.o-E 1.
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Para efeitos do artigo 278.o, as instituições calculam o acréscimo da categoria de risco de mercadorias de um determinado conjunto de compensação do seguinte modo:
em que:
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AddOnCom
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=
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o acréscimo da categoria de risco de mercadorias;
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j
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=
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índice que designa todos os conjuntos de cobertura de risco de mercadorias estabelecidos nos termos do artigo 277.o-A, n.o 1, alínea e), e do artigo 277.o-A, n.o 2, para o conjunto de compensação; e
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=
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acréscimo do conjunto de cobertura «j» da categoria de risco de mercadorias calculado nos termos do n.o 4.
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Artigo 280.o-E 2.
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Para efeitos do cálculo do acréscimo de um conjunto de cobertura de mercadorias de um determinado conjunto de compensação nos termos do n.o 4, as instituições estabelecem os tipos de mercadorias de referência relevantes de cada conjunto de cobertura. As operações de derivados de mercadorias só são atribuídas ao mesmo tipo de mercadorias de referência se o instrumento de mercadorias subjacente dessas operações for da mesma natureza, independentemente da localização da entrega e da qualidade do instrumento de mercadorias.
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Artigo 280.o-E 3.
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Em derrogação do n.o 2, as autoridades competentes podem exigir que as instituições que estejam expostas de forma significativa ao risco de base de diferentes posições da mesma natureza, a que se refere o n.o 2, determinem os tipos de mercadorias de referência para essas posições usando mais características do que apenas a natureza do instrumento de mercadorias subjacente. Em tal situação, as operações de derivados de mercadorias só são atribuídas ao mesmo tipo de mercadorias de referência se partilharem essas características.
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Artigo 280.o-E 4.
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As instituições calculam o acréscimo da categoria de risco de mercadorias do conjunto de cobertura j do seguinte modo:
em que:
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=
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o acréscimo da categoria de risco de mercadorias do conjunto de cobertura j;
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єj
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=
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coeficiente do fator prudencial do conjunto de cobertura relativo ao conjunto de cobertura «j» determinado nos termos do artigo 280.o;
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ρCom (Mer)
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=
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fator de correlação da categoria de risco de mercadorias, de valor igual a 40 %.
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k
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=
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índice que designa os tipos de mercadorias de referência do conjunto de compensação estabelecido nos termos do n.o 2; e
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=
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acréscimo do tipo de mercadorias de referência «k» calculado nos termos do n.o 5.
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Artigo 280.o-E 5.
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As instituições calculam o acréscimo do tipo de mercadorias de referência k do seguinte modo:
em que:
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=
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o acréscimo do tipo de mercadorias de referência k;
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▼C7
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=
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fator prudencial aplicável ao tipo de mercadorias de referência «k»; caso o tipo de mercadorias de referência «k» corresponda a operações atribuídas ao conjunto de cobertura a que se refere o artigo 277.o-A, n.o 1, alínea e), subalínea i), com exceção das operações relativas à eletricidade,  ; para operações relativas à eletricidade,
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▼M8
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=
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montante nocional efetivo do tipo de mercadorias de referência «k», calculado do seguinte modo:
em que:
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l
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=
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índice que designa a posição de risco.
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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