+Член 280д Добавка за категорията на стоковия риск
---+Член 280д 1.
---+Член 280д 2.
---+Член 280д 3.
---+Член 280д 4.
---+Член 280д 5.
|
Член 280д Добавка за категорията на стоковия риск
-
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 280д 1.
|
За целите на член 278 институциите изчисляват добавката за категорията на стоковия риск за дадена нетираща съвкупност, както следва:
където:
|
AddOnCom
|
=
|
добавка за категорията на стоковия риск
|
|
j
|
=
|
индекс, с който се обозначават хеджиращите съвкупности за стоковия риск, установени в съответствие с член 277а, параграф 1, буква д) и член 277а, параграф 2, за нетиращата съвкупност; и
|
|
|
=
|
добавка за хеджираща съвкупност j на категорията на стоковия риск, изчислена в съответствие с параграф 4.
|
|
|
Член 280д 2.
|
За целите на изчисляването на добавката за хеджираща съвкупност за стоковия риск от дадена нетираща съвкупност в съответствие с параграф 4, институциите установяват съответните референтни видове стоки за всяка хеджираща съвкупност. Сделките със стокови деривати се отнасят към един и същ референтен вид стока само когато базисният стоков инструмент на тези сделки е от едно и също естество, независимо от мястото на доставка и качеството на стоковия инструмент.
|
|
Член 280д 3.
|
Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи могат да изискват от институция, която е изложена в значителна степен на базисния риск, свързан с различни позиции от едно и също естество, както е посочено в параграф 2, да установят референтни видове стоки за тези позиции, като използват повече характеристики, а не само естеството на базисния стоков инструмент. В такъв случай сделките със стокови деривати се отнасят към един и същ референтен вид стока само когато се отличават с тези характеристики.
|
|
Член 280д 4.
|
Институциите изчисляват добавката за категорията на стоковия риск за хеджиращата съвкупност j, както следва:
където:
|
|
=
|
добавка за категорията на стоковия риск на хеджиращата съвкупност;
|
|
єj
|
=
|
надзорен коефициент за хеджиращата съвкупност j, определен в съответствие с член 280;
|
|
ρCom
|
=
|
коефициент на корелация за категорията на стоковия риск на стойност 40 %;
|
|
k
|
=
|
индекс, с който се обозначават референтните видове стоки на нетиращата съвкупност, установени в съответствие с параграф 2; и
|
|
|
=
|
добавка за референтния вид стока k, изчислена в съответствие с параграф 5.
|
|
|
Член 280д 5.
|
Институциите изчисляват добавката за референтния вид стока k, както следва:
където:
|
|
=
|
добавка за референтия вид k;
|
▼C7
|
|
=
|
надзорен коефициент, приложим към референтния вид стока k; когато референтният вид стока k съответства на сделки, разпределени към хеджиращата съвкупност, посочена в член 277а, параграф 1, буква д), с изключение на сделките, свързани с електроенергия,  ; за сделки, свързани с електроенергия,  ; и
|
▼M8
|
|
=
|
ефективна условна стойност на референтния вид стока k, изчислена, както следва:
където:
|
l
|
=
|
индекс, с който се обозначава рисковата позиция.
|
|
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|