+Artikel 280e Tillæg for kategorien for råvarerisiko
---+Artikel 280e 1.
---+Artikel 280e 2.
---+Artikel 280e 3.
---+Artikel 280e 4.
---+Artikel 280e 5.
|
Artikel 280e Tillæg for kategorien for råvarerisiko
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 280e 1.
|
Med henblik på artikel 278 beregner institutterne tillægget for kategorien for råvarerisiko for en given nettinggruppe på følgende måde:
hvor
|
AddOnCom
|
=
|
tillægget for kategorien for råvarerisiko
|
|
j
|
=
|
indekset for de råvarerisikoafdækningsgrupper, der er etableret i overensstemmelse med artikel 277a, stk. 1, litra e), og med artikel 277a, stk. 2, for nettinggruppen, og
|
|
|
=
|
tillægget for risikoafdækningsgruppen »j« i kategorien for råvarerisiko beregnet i overensstemmelse med stk. 4.
|
|
|
Artikel 280e 2.
|
Med henblik på at beregne tillægget for en råvarerisikoafdækningsgruppe for en given nettinggruppe i overensstemmelse med stk. 4 etablerer institutterne de relevante råvarereferencetyper for hver risikoafdækningsgruppe. Råvarederivattransaktioner henregnes kun til den samme råvarereferencetype, hvis disse transaktioners underliggende råvareinstrument er af samme art, uanset råvareinstrumentets leveringssted og kvalitet.
|
|
Artikel 280e 3.
|
Uanset stk. 2 kan de kompetente myndigheder kræve, at et institut, der i høj grad er eksponeret over for basisrisikoen ved forskellige positioner af samme art som omhandlet i stk. 2, etablerer råvarereferencetyper for disse positioner ved at anvende flere karakteristika end blot arten af det underliggende råvareinstrument. I et sådant tilfælde henregnes råvarederivattransaktioner kun til den samme råvarereferencetype, hvis de har disse karakteristika.
|
|
Artikel 280e 4.
|
Institutterne beregner tillægget for risikoafdækningsgruppen »j« i kategorien for råvarerisiko på følgende måde:
hvor
|
|
=
|
tillægget for risikoafdækningsgruppen »j« i kategorien for råvarerisiko
|
|
єj
|
=
|
tilsynsfaktorkoefficienten for risikoafdækningsgruppen »j« fastsat i overensstemmelse med artikel 280
|
|
ρCom
|
=
|
korrelationsfaktoren for kategorien for råvarerisiko med en værdi svarende til 40 %.
|
|
K
|
=
|
indekset for råvarereferencetyperne for nettinggruppen, der er etableret i overensstemmelse med stk. 2, og
|
|
|
=
|
tillægget for råvarereferencetypen »k« beregnet i overensstemmelse med stk. 5
|
|
|
Artikel 280e 5.
|
Institutterne beregner tillægget for råvarereferencetypen »k« på følgende måde:
hvor
|
|
=
|
tillægget for råvarereferencetypen »k«
|
▼C7
|
|
=
|
den tilsynsfaktor, der finder anvendelse på råvarereferencetypen »k«; hvis råvarereferencetypen k svarer til transaktioner, der henføres til den risikoafdækningsgruppe, der er omhandlet i artikel 277a, stk. 1, litra e), bortset fra transaktioner vedrørende elektricitet, er  ; for transaktioner vedrørende elektricitet er  , og
|
▼M8
|
|
=
|
den faktiske nominelle værdi af råvarereferencetypen »k« beregnet på følgende måde:
hvor:
|
l
|
=
|
indekset for risikopositionen.
|
|
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|