+Artykuł 280e Narzut z tytułu kategorii ryzyka cen towarów
---+Artykuł 280e 1.
---+Artykuł 280e 2.
---+Artykuł 280e 3.
---+Artykuł 280e 4.
---+Artykuł 280e 5.
|
Artykuł 280e Narzut z tytułu kategorii ryzyka cen towarów
-
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 280e 1.
|
Do celów art. 278 instytucje obliczają narzut z tytułu kategorii ryzyka cen towarów w odniesieniu do danego pakietu kompensowania w następujący sposób:
gdzie:
|
AddOnCom
|
=
|
narzut z tytułu kategorii ryzyka cen towarów;
|
|
j
|
=
|
indeks oznaczający pakiety zabezpieczające z kategorii ryzyka cen towarów ustanowione zgodnie z art. 277a ust. 1 lit. e) i art. 277a ust. 2 dla pakietu kompensowania; oraz
|
|
|
=
|
narzut z tytułu kategorii ryzyka cen towarów w odniesieniu do pakietu zabezpieczającego j obliczony zgodnie z ust. 4.
|
|
|
Artykuł 280e 2.
|
Do celów obliczenia narzutu dla pakietu zabezpieczającego z kategorii ryzyka cen towarów w odniesieniu do danego pakietu kompensowania zgodnie z ust. 4 instytucje określają właściwe rodzaje referencyjne pod względem ryzyka cen towarów w odniesieniu do każdego pakietu zabezpieczającego. Transakcje na towarowych instrumentach pochodnych przypisuje się do tego samego rodzaju referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów wyłącznie w przypadku gdy bazowy instrument towarowy dla tych transakcji ma taki sam charakter, niezależnie od lokalizacji odbioru i jakości instrumentu towarowego.
|
|
Artykuł 280e 3.
|
Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą wymagać, aby instytucja, która jest w istotnym stopniu eksponowana na ryzyko bazowe różnych pozycji mających taki sam charakter, o czym mowa w ust. 2, określiła rodzaje referencyjne pod względem ryzyka cen towarów dla tych pozycji, uwzględniając większą liczbę właściwości, niż tylko charakter bazowego instrumentu towarowego. W takiej sytuacji transakcje na towarowych instrumentach pochodnych przypisuje się do tego samego rodzaju referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów wyłącznie w przypadku gdy mają one te same właściwości.
|
|
Artykuł 280e 4.
|
Instytucje obliczają narzut z tytułu kategorii ryzyka cen towarów w odniesieniu do pakietu zabezpieczającego j w następujący sposób:
gdzie:
|
|
=
|
narzut z tytułu kategorii ryzyka cen towarów w odniesieniu do pakietu zabezpieczającego j;
|
|
єj
|
=
|
współczynnik czynnika nadzorczego pakietu zabezpieczającego dla pakietu zabezpieczającego j obliczony zgodnie z art. 280;
|
|
ρCom
|
=
|
współczynnik korelacji kategorii ryzyka cen towarów o wartości równej 40 %;
|
|
k
|
=
|
indeks oznaczający rodzaje referencyjne pod względem ryzyka cen towarów w ramach pakietu kompensowania określone zgodnie z ust. 2; oraz
|
|
|
=
|
narzut dla rodzaju referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów k obliczony zgodnie z ust. 5.
|
|
|
Artykuł 280e 5.
|
Instytucje obliczają narzut dla rodzaju referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów k w następujący sposób:
gdzie:
|
|
=
|
narzut dla rodzaju referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów k;
|
▼C8
|
|
=
|
współczynnik nadzorczy mający zastosowanie do rodzaju referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów k;w przypadku gdy rodzaj referencyjny pod względem ryzyka cen towarów k odpowiada transakcjom przypisanym do pakietu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 277a ust. 1 lit. e), z wyłączeniem transakcji dotyczących energii elektrycznej, ; w przypadku transakcji dotyczących energii elektrycznej,
|
▼M8
|
|
=
|
efektywna kwota referencyjna rodzaju referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów k obliczona w następujący sposób:
gdzie:
|
l
|
=
|
indeks oznaczający pozycję ryzyka.
|
|
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|