1. Instituce si mohou vybrat kterýkoli z přístupů dostupných k převodu simulovaných změn ratingu na …

Instituce si mohou vybrat kterýkoli z přístupů dostupných k převodu simulovaných změn ratingu na cenové změny, a sice včetně použití buď absolutních, nebo relativních rozdílů mezi průměrnými úvěrovými rozpětími podle tříd ratingu. Použitá metodika by měla být konzistentně uplatňována a dokumentována. Ve všech případech by údaje o příslušném rozpětí měly být co nejvíc diferenciované podle různých kategorií pozic. Mělo by být prokázáno, že ke spokojenosti příslušných orgánů tento přístup dostatečně odlišuje pozice s různými cenovými charakteristikami. Například swap úvěrového selhání (CDS) a podkladový dluhopis by musely být oceněny zvlášť.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/