1. Institutter kan vælge en hvilken som helst af de tilgængelige metoder til at konvertere …

Institutter kan vælge en hvilken som helst af de tilgængelige metoder til at konvertere simulerede ratingændringer til kursændringer, herunder brug af enten absolutte eller relative forskelle mellem gennemsnitlige spænd i henhold til ratingklasse. Den anvendte metodologi skal anvendes konsekvent og dokumenteres. I alle tilfælde skal de relevante data vedrørende spænd være så differentierede som muligt i henhold til de forskellige kategorier af positioner. Metoden skal vise, at den differentierer tilstrækkeligt mellem positioner med forskellige kurskarakteristika til de kompetente myndigheders tilfredshed. For eksempel skal en CDS (credit default swap) og den underliggende obligation værdiansættes særskilt.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/