1. Instituţiile pot alege oricare dintre abordările disponibile pentru a converti variaţiile …

Instituţiile pot alege oricare dintre abordările disponibile pentru a converti variaţiile simulate ale ratingurilor în preţuri ale pieţei, inclusiv prin utilizarea fie a diferenţelor absolute, fie a celor relative dintre marjele medii pe clasă de rating. Metodologia utilizată trebuie aplicată şi documentată în mod unitar. Întotdeauna, datele privind marjele relevante trebuie să fie diferenţiate în măsura în care este posibil în funcţie de diversele categorii de poziţii. Trebuie să se demonstreze că abordarea realizează distincţie suficientă între poziţiile cu diferite caracteristici de preţ, în mod satisfăcător pentru autorităţile competente. De exemplu, un swap pe risc de credit (CDS) şi obligaţiunea suport trebuie evaluate separat.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/