1. Az intézmények bármely rendelkezésre álló megközelítést választhatják a szimulált …

Az intézmények bármely rendelkezésre álló megközelítést választhatják a szimulált minősítésváltozások árváltozásokká alakításához, többek között a minősítési osztályonkénti átlagos hitelkockázati felár abszolút vagy relatív eltéréseinek figyelembe vételét is. Az alkalmazott módszert következetesen kell alkalmazni és dokumentálni. A hitelkockázati felárra vonatkozó adatoknak minden esetben a lehető legdifferenciáltabbaknak kell lenniük a különböző pozíciókategóriák függvényében. Az illetékes hatóságok számára kielégítő módon kell igazolni, hogy a megközelítés kellő különbséget tesz az eltérő árazási jellemzőkkel rendelkező pozíciók között. A CDS-t és a mögöttes kötvényt például külön-külön kellene értékelni.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/