1. Instytucje mogą dokonywać konwersji symulowanych zmian oceny ratingowej na zmiany cen przy …

Instytucje mogą dokonywać konwersji symulowanych zmian oceny ratingowej na zmiany cen przy pomocy dowolnej dostępnej metody, w tym z uwzględnieniem bezwzględnych lub względnych różnic średnich spreadów wg klasy ratingowej. Wykorzystaną metodologię należy stosować w sposób konsekwentny i udokumentowany. We wszystkich przypadkach właściwe dane spreadów powinny być w miarę możliwości różnicowane stosownie do różnych kategorii pozycji. Należy wykazać, że dana metoda w odpowiednim stopniu różnicuje pozycje o różnej charakterystyce cenowej, zgodnie z oczekiwaniami właściwych organów. Konieczna byłaby np. odrębna wycena swapu ryzyka kredytowego i obligacji bazowej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/