1. Laitokset voivat halutessaan käyttää kaikkia saatavilla olevia menetelmiä mallinnettujen …

Laitokset voivat halutessaan käyttää kaikkia saatavilla olevia menetelmiä mallinnettujen luokitusvaihteluiden muuntamiseksi hintavaihteluiksi käyttämällä joko absoluuttisia tai suhteellisia eroja keskimääräisten luottoriskinarginaalien välillä luokitusluokan mukaan. Käytettävää menetelmää tulee soveltaa johdonmukaisesti, ja se on dokumentoitava. Kaikissa tapauksissa asianmukaisten luottoriskinarginaaleja koskevien tietojen on oltava mahdollisimman eriytettyjä eri positioluokkien mukaan. Menetelmällä on voitava erottaa eri hinnoitteluominaisuuksilla varustetut positiot riittävän hyvin toisistaan, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä ne. Esimerkiksi luottoriskinvaihtosopimus ja kohde-etuutena oleva joukkolaina on arvostettava erikseen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/