1. Instituten kan välja vilken som helst av de tillgängliga metoderna för att omvandla simulerade …

Instituten kan välja vilken som helst av de tillgängliga metoderna för att omvandla simulerade kreditvärderingsvariationer till prisvariationer, inklusive användning av antingen absoluta eller relativa skillnader mellan genomsnittliga spreadar per kreditvärderingsklass. Den metod som används ska tillämpas och dokumenteras på ett konsekvent sätt. Relevant spread-data bör alltid vara så differentierad som möjligt i enlighet med de olika kategorierna av positioner. Det bör visas att metoden gör tillräcklig åtskillnad mellan positioner med olika prissättningsegenskaper för att tillgodose behöriga myndigheters önskemål. Kreditswappar och de underliggande obligationerna måste t.ex. värderas separat.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/