64. N edostatky modelů a mechanismů, které spojují rizikové faktory se ztrátami nebo zvýšenými …

N edostatky modelů a mechanismů, které spojují rizikové faktory se ztrátami nebo zvýšenými parametry rizika, by měly být pochopeny, jasně sdělovány a brány v úvahu při interpretaci výsledků. Aby nebyl systematicky a významně podceněn dopad šoku, měly by modely zohledňovat vzájemné vazby mezi solventností a likviditou a náklady na financování. Pokud je to možné, měly by být srovnávány výsledky různých modelovacích přístupů (např. v případě modelů čistého příjmu před zohledněním nákladů na riziko by mělo být k dispozici srovnání použitého modelu a dalších možných přístupů a zdůvodnění, proč alternativní přístupy nebyly použity). Tyto vazby by se měly zakládat na spolehlivých statistických modelech. Neumožňuje - li však dostupnost nebo kvalita údajů nebo strukturální výpadek historických údajů smysluplné odhady (např. v případě modelů čistých příjmů před zohledněním nákladů na riziko je nutné mít k dispozici historické údaje zahrnující celý cyklus úrokových sazeb a celý obchodní cyklus, jakož i informace o změnách obchodní strategie a organizační struktury), měly by být kvantitativní analýzy podpořeny kvalitativními odbornými úsudky. I když je příslušný proces modelování spolehlivý, měl by odborný úsudek hrát roli při ověřování výstupů modelu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/