64. Riskitegureid kahjude või suurema riski parameetritega ühendavate mudelite ja mehhanismide …

Riskitegureid kahjude või suurema riski parameetritega ühendavate mudelite ja mehhanismide puudujääke tuleks mõista, selgelt väljendada ning tulemuste tõlgendamisel arvesse võtta. Mudelid peaksid võtma arvesse maksevõime ja likviidsuse rahastamise ja rahastamiskulude vahelist vastasmõju, et mitte süsteemselt ja oluliselt alahinnata šoki mõju. Võimaluse korral tuleks võrrelda erinevate modelleerimismeetodite tulemusi (näiteks eraldiste-eelse netotulu mudelite kasutamise korral peaks olema olemas kasutatava mudeli ning teiste võimalike meetodite võrdlus ja viimaste kõrvalejätmise põhjendused). Need seosed peaksid põhinema usaldusväärsetel statistilistel mudelitel. Kui aga andmete kättesaadavus või kvaliteet või ajalooliste andmete struktuursed üleminekud ei võimalda kasulikke hinnanguid anda (näiteks eraldiste-eelse netotulu mudelite korral on vaja intressimäära tsüklit ja äritsüklit hõlmavaid ajaloolisi andmeid ning teavet äristrateegia ja organisatsiooni struktuuri muutuste kohta), peaksid kvantitatiivset analüüsi toetama kvalitatiivsed eksperdihinnangud. Isegi kui aluseks võetav modelleerimisprotsess on usaldusväärne, peaks eksperdihinnangul olema osa mudeli väljundite testimises.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/