64. Deficiențele modelelor și ale mecanismelor care asociază factorii de risc cu pierderile sau cu …

Deficiențele modelelor și ale mecanismelor care asociază factorii de risc cu pierderile sau cu parametrii de risc crescut trebuie înțelese, comunicate în mod clar și luate în considerare la interpretarea rezultatelor. Modelele trebuie să țină cont de interacțiunile dintre solvabilitate și lichiditățile de finanțare și costurile de finanțare pentru a nu subestima la nivel sistemic și în mod semnificativ impactul unui șoc. Dacă este posibil, trebuie comparate rezultatele pentru diferite abordări ale modelării (de exemplu, în ceea ce privește modelele de venituri nete înainte de provizionare, trebuie să fie disponibilă o comparație între modelul utilizat și alte abordări posibile, precum și justificarea respingerii lor). Aceste legături trebuie să se bazeze pe modele statistice solide. Însă, dacă disponibilitatea sau calitatea datelor ori întreruperile structurale ale datelor istorice nu permit realizarea de estimări semnificative (de exemplu, în ceea ce privește modelele de venituri nete înainte de provizionare, trebuie să existe date istorice care să acopere un ciclu al ratei dobânzii și un ciclu economic, precum și informații privind modificările produse la nivelul strategiei de afaceri și al structurii organizatorice), analizele cantitative trebuie să fie susținute de aprecieri calitative ale experților. Chiar și în cazul în care procesul de modelare aferent este solid, aprecierile experților trebuie să joace un rol în reexaminarea rezultatelor modelelor.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/