64. Nedostatky modelov a mechanizmov spájajúce rizikové faktory so stratami alebo zvýšenými …

Nedostatky modelov a mechanizmov spájajúce rizikové faktory so stratami alebo zvýšenými parametrami rizík by mali byť pochopené, jasne vysvetlené a zohľadnené pri interpretácii výsledkov. Modely by mali zohľadniť interakcie medzi platobnou schopnosťou, likviditou financovania a nákladmi na financovanie, aby systémovo a výrazne nepodcenili vplyv šoku. Ak je to možné, výsledky rôznych prístupov k modelovaniu by sa mali porovnať (napr. pre modely predbežných ustanovení čistých ziskov má byť dostupné porovnanie použitého modelu, ďalších možných prístupov a dôvodu ich zamietnutia). Tieto prepojenia by mali byť založené na spoľahlivých štatistických modeloch. Ak však dostupnosť alebo kvalita údajov alebo štrukturálne trhliny v historických údajoch neumožňujú zmysluplné odhady (napr. pre modely predbežných ustanovení čistých ziskov je potrebné mať historické údaje zahŕňajúce cyklus úrokovej miery a obchodný cyklus, ako aj informácie o zmenách v obchodnej stratégii a organizačnej štruktúre), kvantitatívne analýzy by mali byť podporené kvalitatívnymi odbornými posúdeniami. Odborné posúdenie by malo zohrávať úloh u a kriticky preskúmať výstupy modelu dokonca aj vtedy, keď je proces modelovania spoľahlivý.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/