64. Meg kell érteni, világosan kommunikálni kell és az eredmények értelmezése során figyelembe kell …

Meg kell érteni, világosan kommunikálni kell és az eredmények értelmezése során figyelembe kell venni a modellek és mechanizmusok azon hiányosságait, amelyek a kockázati tényezőket összekapcsolják a veszteségekkel vagy megemelt kockázati paraméterekkel. A modelleknek figyelembe kell venniük a fizetőképesség és a likviditás finanszírozása és a finanszírozási költségek közötti kölcsönhatásokat, hogy szisztematikusan és jelentősen ne becsüljék alá egy sokk hatását. Ahol lehet, a különféle modellezési megközelítések eredményeit össze kell hasonlítani (pl. a cél tartalékképzés előtti nettó bevétel modell esetén rendelkezésre kell, hogy álljon a használt modell és más lehetséges megközelítések közötti összehasonlítás, és azok elutasításának logikai alapja). Ezeknek a kapcsolatoknak robusztus statisztikai modelleken kell alapulniuk. Ha azonban az adatok rendelkezésre állása vagy a múltbeli adatokban jelentkező szerkezeti törések nem teszik lehetővé az érdemi becslést (pl. a cél tartalékképzés előtti nettó be vétel modell esetén szükséges, hogy legyenek a kamatlábciklust és az üzleti ciklust lefedő múltbeli adatok, valamint az üzleti stratégia és a szervezeti felépítés változásaira vonatkozó információ), a kvantitatív elemzéseket kvalitatív szakértői vélemények kel kell alátámasztani. Még ha az alapul szolgáló modellezési folyamat robusztus is, szakértői vélemény szükséges a modell kimeneteinek megkérdőjelezéséhez.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/