+Článek 153 1.

Článek 153 1.

►M17  S výhradou použití zvláštního zacházení stanoveného v odstavcích 2 a 4 se objemy rizikově vážených expozic pro expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám, expozice vůči regionálním vládám, místním orgánům a vůči subjektům veřejného sektoru, expozice vůči institucím a expozice vůči podnikům vypočítají podle těchto vzorců: ◄

image

kde riziková váha RW je definována takto:

i) 

jestliže PD = 0, RW je 0;

ii) 

jestliže PD = 1, tj. pro expozice, u nichž došlo k selhání:

— 
pokud instituce používají hodnoty LGD stanovené v čl. 161 odst. 1, RW je 0,
— 
pokud instituce používají vlastní odhady LGD, RW je;

image

;

kde nejlepší odhad očekávané ztráty (dále jen „ELBE “) je nejlepším odhadem očekávané ztrátovosti pro expozici, u níž došlo k selhání, ve smyslu čl. 181 odst. 1 písm. h);

▼M17

iii) 

jestliže 0 < PD < 1, pak:

image

kde:

N

= kumulativní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, tj. N(x) se rovná pravděpodobnosti, že náhodná veličina se střední hodnotou 0 a rozptylem 1 nabývá hodnoty menší nebo rovné x;

G

= inverzní funkce ke kumulativní distribuční funkci normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, tj. jestliže x = G(z), hodnota x je taková, že N(x) = z;

R

= koeficient korelace, který je definován jako:

image

b

= faktor splatnosti, který je definován jako:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2;

M

= splatnost vyjádřená v letech a vypočítaná v souladu s článkem 162.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy