+Artikolu 153 1.

Artikolu 153 1.

►M17  Soġġett għall-applikazzjoni tat-trattamenti speċifiċi stabbiliti fil-paragrafi 2 u 4, l-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għal skoperturi għal gvernijiet ċentrali u banek ċentrali, skoperturi għal gvernijiet reġjonali, awtoritajiet lokali u entitajiet tas-settur pubbliku, skoperturi għal istituzzjonijiet u skoperturi għal korporattivi għandhom jiġu kkalkulati skont il-formuli li ġejjin: ◄

image

Fejn il-piż tar-riskju RW huwa definit bħala:

(i) 

jekk PD = 0, RW ikun 0;

(ii) 

jekk PD = 1, jiġifieri, għal skoperturi inadempjenti:

— 
fejn l-istituzzjonijiet japplikaw il-valuri LGD stipulati fl-Artikolu 161(1), RW ikun 0:

▼C2

— 
fejn l-istituzzjonijiet jużaw l-istimi tagħhom stess ta' LGDs, RW ikun

image

;

▼B

fejn l-aħjar stima ta’ telf mistenni (minn hawn ’il quddiem imsejħa “ELBE ”) għandha tkun l-aħjar stima ta’ telf mistenni tal-istituzzjoni għall-iskopertura inadempjenti f’konformità mal-Artikolu 181(1)(h);

▼M17

(iii) 

jekk 0 < PD < 1, allura:

image

fejn:

N

= il-funzjoni ta' distribuzzjoni kumulattiva għal fattur varjabbli normali standard każwali, jiġifieri N(x) daqs il-probabbiltà li fattur varjabbli normali każwali b'medjan ta' 0 u b'varjanza ta' 1 ikun inqas minn jew daqs x;

G

= il-funzjoni ta' distribuzzjoni kumulattiva inversa għal fattur varjabbli normali standard każwali, jiġifieri jekk x = G(z), x hija l-valur b'tali mod li N(x) = z;

R

= il-koeffiċjent ta' korrelazzjoni, li huwa ddefinit bħala:

image

b

= il-fattur ta' aġġustament tal-maturità, li huwa ddefinit bħala:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= il-maturità, espressa fi snin u ddeterminata f'konformità mal-Artikolu 162.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards