+153 artikla 1.

153 artikla 1.

►M17  Rajoittamatta 2 ja 4 kohdassa säädettyjen erityiskäsittelytapojen soveltamista, riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä, joka koskee valtio- ja keskuspankkivastuita, saamisia aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta sekä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta eli RGLA-PSE-vastuita sekä laitos- ja yritysvastuita, lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti: ◄

image

jossa riskipaino (RW) määritellään seuraavasti:

i) 

jos PD = 0, RW:n on oltava 0;

ii) 

jos PD = 1, ts. maksukyvyttömien vastuiden osalta

— 
jos laitokset soveltavat 161 artiklan 1 kohdassa säädettyjä LGD-arvoja, RW:n on oltava 0;

▼C2

— 
jos laitokset käyttävät omia LGD-estimaatteja, RW:n on oltava

image

;

▼B

jossa parhaan kyvyn mukaan tehty arvio (Expected Loss Best Estimate), jäljempänä 'ELBE', on laitoksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio maksukyvyttömän vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta;

▼M17

iii) 

jos 0 < PD < 1, niin

image

jossa

N

= standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan kumulatiivinen kertymäfunktio, eli N(x) on se todennäköisyys, että normaalijakaumaa noudattava satunnaismuuttuja, jonka keskiarvo on 0 ja varianssi 1, on yhtä suuri tai pienempi kuin x;

G

= standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan käänteinen kumulatiivinen kertymäfunktio, eli jos x = G(z), x on arvo, jolla N(x) = z;

R

= korrelaatiokerroin, joka määritellään seuraavasti:

image

b

= maturiteettioikaisukerroin, joka määritellään seuraavasti:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= vuosina ilmaistu maturiteetti, joka määritetään 162 artiklan mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit