+Artikel 153 1.

Artikel 153 1.

►M17  Med forbehold af den særlige fremgangsmåde i stk. 2 og 4 beregnes de risikovægtede eksponeringsbeløb for eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder og offentlige enheder, eksponeringer mod institutter og eksponeringer mod selskaber efter følgende formler: ◄

image

hvor risikovægten RW defineres som:

i) 

hvis PD = 0, er RW 0

ii) 

hvis PD = 1, dvs. for misligholdte eksponeringer:

— 
hvor institutter anvender LGD-værdierne i artikel 161, stk. 1, er RW 0

▼C2

— 
hvor institutter anvender egne LGD-estimater, er RW:

image

▼B

hvor det forventede bedste tabsestimat (i det følgende benævnt "ELBE") er instituttets bedste estimat for forventet tab på den misligholdte eksponering jf. artikel 181, stk. 1, litra h)

▼M17

iii) 

hvis 0 < PD < 1, er:

image

hvor:

N

= den kumulative fordelingsfunktion for en standardiseret normalfordelt stokastisk variabel, dvs. N(x) er lig med sandsynligheden for, at en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi 0 og varians 1 er mindre end eller lig med x

G

= den inverse kumulative fordelingsfunktion for en standardiseret normalfordelt stokastisk variabel, dvs. hvis x = G(z), er x den værdi, for hvilken det gælder, at N(x) = z

R

= korrelationskoefficienten, der defineres som:

image

b

= løbetidsfaktoren, der defineres som:

b = 0,11852 - 0,05478 · lnPD2 ;

M

= løbetiden, udtrykt i år og fastsat i overensstemmelse med artikel 162.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder