+153 straipsnis 1.

153 straipsnis 1.

►M17  Paliekant galimybę taikyti 2 ir 4 dalyse nustatytą specialią tvarką, centrinės valdžios institucijų ir centrinių bankų pozicijų, regioninės, vietos valdžios institucijų ir viešojo sektoriaus subjektų, įstaigų pozicijų ir įmonių pozicijų pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal šias formules: ◄

image

čia rizikos koeficientas RW apskaičiuojamas taip:

i) 

jei PD = 0, RW yra 0;

ii) 

jei PD = 1, t. y. neįvykdytoms pozicijoms:

— 
kai įstaigos taiko 161 straipsnio 1 dalyje nustatytas LGD vertes, RW yra 0;
— 
kai įstaigos taiko savus LGD įverčius, RW apskaičiuojamas pagal šią formulę:

image

;

kai tiksliausias tikėtino nuostolio įvertinimas (toliau – ELBE) yra įstaigos tiksliausias tikėtino nuostolio įvertinimas neįvykdytai pozicijai pagal 181 straipsnio 1 dalies h punktą;

▼M17

iii) 

jeigu 0 < PD < 1:

image

čia:

N

= standartinio normaliojo atsitiktinio kintamojo kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija, t. y. N(x) yra tikimybė, kad normalusis atsitiktinis kintamasis, kurio vidurkis lygus 0, o dispersija lygi 1, yra mažesnis arba lygus x;

G

= standartinio normaliojo atsitiktinio kintamojo atvirkštinė kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija, t. y. jeigu x = G(z), x yra tokia vertė, kad N(x) = z;

R

= koreliacijos koeficientas, apskaičiuojamas taip:

image

b

= termino veiksnys, apskaičiuojamas pagal formulę:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2

M

= terminas, išreiškiamas metais ir nustatomas pagal 162 straipsnį.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai