+Članak 153. 1.

Članak 153. 1.

►M17  Uz primjenu posebnih tretmana opisanih u stavcima 2. i 4., iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izloženosti središnjim državama i središnjim bankama, izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i prema subjektima javnog sektora, izloženosti prema institucijama i izloženosti prema trgovačkim društvima izračunavaju se primjenom sljedećih formula: ◄

image

pri čemu je ponder rizika (RW) određen na sljedeći način:

i. 

za PD = 0, RW je 0.

ii. 

za PD = 1, tj. za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza:

— 
ako institucije primjenjuju vrijednosti LGD-a iz članka 161. stavka 1., RW je 0,
— 
ako institucije primjenjuju vlastite procjene LGD-a, RW je

image

;

pri čemu je najbolja procjena očekivanoga gubitka (dalje u tekstu: „ELBE”) najbolja procjena očekivanoga gubitka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza od strane institucije u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkom (h);

▼M17

iii. 

ako je 0 < PD < 1, tada:

image

pri čemu je:

N

= funkcija kumulativne distribucije standardne normalne slučajne varijable, tj. N(x) jednako je vjerojatnost da normalna slučajna varijabla s očekivanom vrijednošću nula i varijancom jedan bude manja ili jednaka x;

G

= inverzna funkcija kumulativne distribucije standardne normalne slučajne varijable, tj. ako je x = G(z), x je vrijednost tako da vrijedi N(x) = z;

R

= koeficijent korelacije, koji se izračunava kao:

image

b

= faktor prilagodbe za efektivno dospijeće, koji se definira kao:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= dospijeće, izražava se u godinama i utvrđuje u skladu s člankom 162.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi