+Člen 153 1.

Člen 153 1.

►M17  Ob upoštevanju uporabe posebnih obravnav iz odstavkov 2 in 4 se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti do enot centralne ravni države in centralnih bank, izpostavljenosti do enot regionalne in lokalne ravni države ter subjektov javnega sektorja, izpostavljenosti do institucij in izpostavljenosti do podjetij izračunajo v skladu z naslednjimi formulami: ◄

image

pri čemer je utež tveganja (RW) določena na naslednji način:

(i) 

če je PD = 0, RW znaša 0;

(ii) 

če je PD = 1, tj. za neplačane izpostavljenosti:

— 
kadar institucije uporabljajo vrednosti LGD iz člena 161(1), RW znaša 0,
— 
kadar institucije uporabljajo lastne ocene LGD, RW znaša

image

,

pri čemer je najboljša ocena pričakovane izgube (v nadaljnjem besedilu: ELBE) najboljša ocena pričakovane izgube institucije za neplačane izpostavljenosti v skladu s členom 181(1)(h);

▼M17

(iii) 

če je 0 < PD < 1:

image

pri čemer:

N

= kumulativna porazdelitvena funkcija za standardizirano normalno slučajno spremenljivko, tj. N(x) je enaka verjetnosti, da je normalna slučajna spremenljivka s povprečjem nič in varianco ena manjša ali enaka x;

G

= inverzna kumulativna porazdelitvena funkcija za standardizirano normalno slučajno spremenljivko, tj. če je x = G(z), je x taka vrednost, da velja N(x) = z,

R

= korelacijski koeficient, ki je opredeljen kot

image

b

= faktor prilagoditve zapadlosti, ki je opredeljen kot

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= zapadlost, izražena v letih in določena v skladu s členom 162.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi