+Artykuł 153 1.

Artykuł 153 1.

►M17  Z zastrzeżeniem stosowania szczególnych sposobów traktowania przewidzianych w ust. 2 i 4, kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ekspozycji wobec rządów centralnych i banków centralnych, ekspozycji wobec samorządów regionalnych, władz lokalnych i podmiotów sektora publicznego, ekspozycji wobec instytucji oraz ekspozycji wobec przedsiębiorstw oblicza się według następujących wzorów: ◄

image

gdzie wagę ryzyka RW określa się jako

(i) 

jeżeli PD = 0, to RW wynosi 0;

(ii) 

jeżeli PD = 1, tj. w przypadku ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania:

— 
jeżeli instytucje stosują wartości LGD określone w art. 161 ust. 1, RW wynosi 0;

▼C2

— 
jeżeli instytucje stosują własne oszacowania LGD, RW wynosi

image

;

▼B

gdzie najlepsze oszacowanie oczekiwanych strat (zwane dalej „ELBE ”) stanowi najlepsze oszacowanie dokonane przez instytucję dotyczące oczekiwanych strat związanych z ekspozycją cechującą się niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h);

▼M17

(iii) 

jeżeli 0 < PD < 1, to:

image

gdzie:

N

= dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym, tj. N(x) jest równe prawdopodobieństwu, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0 i wariancją 1 jest mniejsza lub równa x;

G

= odwrotna dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym, tj. jeżeli x = G(z), to x jest wartością, taką że N(x) = z;

R

= współczynnik korelacji określony jako:

image

b

= współczynnik korekty terminu zapadalności, który określa się jako:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= termin zapadalności, wyrażony w latach i określony zgodnie z art. 162.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy