UNDERAFDELING 1 Vurdering af den interne risikomålingsmodels risikofaktoropstilling

1. Oversigt

Titel	Regulering
Artikel 23 Vurdering af den interne risikomålingsmodels dækning af risikoen
Artikel 24 Vurdering af almindelige renterisikofaktorer
Artikel 25 Vurdering af aktierisikofaktorer
Artikel 26 Vurdering af kreditspændsrisikofaktorer
Artikel 27 Vurdering af valutakursrisikofaktorer
Artikel 28 Vurdering af råvarerisikofaktorer
Artikel 29 Vurdering af kurver
Artikel 30 Vurdering af implicitte volatilitetsflader
Artikel 31 Vurdering af korrelationsrisikofaktorer	Artikel 31 Vurdering af korrelationsrisikofaktorer Ved vurderingen af, om et instituts interne risikomålingsmodel tager højde for korrelationsrisikoen, jf. artikel 325bh, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, kontrollerer de kompetente myndigheder, for så vidt angår optioner med flere underliggende instrumenter og andre produkter, hvis daglige slutværdi bestemmes ved hjælp af en implicit korrelationsparameter, at der i den interne risikomålingsmodel er medtaget en risikofaktor, der tager højde for risikoen for ændringer i korrelationsparameteren. Den kompetente myndighed kan identificere optioner og produkter, der er baseret på en implicit korrelationsparameter, ved at anvende de oplysninger, der indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 23, og ved at identificere de faktorer, der er korrelationsparametre.

Krav
Kilde	Krav

Standarder
Kilde	Krav

Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.