1. Da de databegrænsninger, som nødvendiggør brugen af proxies for VaR, bliver endnu mere relevante …

Da de databegrænsninger, som nødvendiggør brugen af proxies for VaR, bliver endnu mere relevante for VaR i stress-situationer, og da det forventes, at eventuelle proxies, der bruges i VaR, også vil være nødvendige for VaR i stress-situationer, men der også kan være brug for andre, hvorimod en eventuel ny risikofaktor, som ikke er til stede i de historiske data, naturligt bør nødvendiggøre brugen af en proxy for VaR-beregning, men kun på "midlertidig" basis (f.eks. ville der efter et år være tilstrækkelige virkelige oplysninger til at gennemføre en 12-måneders dataserie), skal den samme proxy være mere "permanent" i forbindelse med VaR i stress-situationer (på grund af de mere konstante historiske tidsserier).

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/