1. Eftersom de begränsningar avseende tillgång till data som gör det nödvändigt att använda …

Eftersom de begränsningar avseende tillgång till data som gör det nödvändigt att använda proxyvariabler blir än mer relevant för stressjusterat VaR och det förväntas att alla proxyvariabler som används i VaR också blir nödvändiga för stressjusterat VaR, samtidigt som det också kan behövas ytterligare proxyvariabler, eftersom alla nya riskfaktorer som inte förekommer i den historiska datan naturligtvis skulle kräva användningen av en proxyvariabel för VaR-beräkning, men bara ”temporärt” (efter ett år skulle det till exempel finnas tillräckligt mycket faktisk information för att fullborda en tolvmånaders dataserie) bör samma proxyvariabel vara mer ”permanent” för att användas i samband med stressjusterat VaR (på grund av den historiska tidsseriens mer konstanta natur).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/