1. Ne tietorajoitteet, joiden vuoksi VaR-laskennassa on käytettävä korvaavia indikaattoreita, ovat …

Ne tietorajoitteet, joiden vuoksi VaR-laskennassa on käytettävä korvaavia indikaattoreita, ovat vielä merkityksellisempiä stressatussa VaR-laskennassa, ja VaR-laskennassa käytettäviä korvaavia indikaattoreita on luultavasti tarpeen käyttää myös stressatussa VaR-laskennassa muiden mahdollisesti tarvittavien lisäksi; kun jokin mahdollinen uusi riskitekijä, jota ei ole aiemmissa tiedoissa, edellyttää korvaavan indikaattorin käyttöä VaR-laskennassa mutta vain väliaikaisesti (esimerkiksi vuoden kuluttua käytettävissä on tarpeeksi todellista tietoa 12 kuukautta kattavan tietoaineiston laatimiseksi), stressatun VaR-mallin kannalta saman korvaavan indikaattorin on oltava ”pysyvämpi” (koska aiemmat aikasarjat ovat luonteeltaan pysyvämpiä).

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/