1. Terwijl de validatie van een proxy voor de berekening van de VaR en voor de berekening van de …

Terwijl de validatie van een proxy voor de berekening van de VaR en voor de berekening van de stressed-VaR in grote lijnen op dezelfde wijze dient plaats te vinden, is niet elke gevalideerde proxy voor de berekening van de dagelijkse VaR automatisch aanvaardbaar voor de berekening van de stressed-VaR. Toegepaste proxy’s moeten periodiek worden geëvalueerd om hun toereikendheid te beoordelen en ervoor te zorgen dat ze een conservatief resultaat opleveren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/