1. Deoarece constrângerile referitoare la date care fac necesară utilizarea substituenţilor pentru …

Deoarece constrângerile referitoare la date care fac necesară utilizarea substituenţilor pentru VaR determinat în mod curent, devin chiar mai relevante pentru VaR în situaţie de criză, şi deoarece se preconizează că toţi substituenţii utilizaţi în VaR vor fi necesari şi pentru VaR în situaţie de criză, deşi pot fi necesari substituenţi suplimentari, întrucât orice nou factor de risc care nu este prezent în datele istorice ar trebui să necesite în mod natural utilizarea unui substituent pentru calculul VaR, însă doar „temporar” (de exemplu, după un an va exista un volum suficient de informaţii reale pentru a finaliza o serie de date de 12 luni), acelaşi substituent ar trebui să aibă un caracter mai „permanent” pentru scopul indicatorului VaR în situaţie de criză (datorită caracterului mai constant al seriilor de date istorice).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/