1. Étant donné que le s contraintes en termes de données qui rendent nécessaire l’utilisation …

Étant donné que le s contraintes en termes de données qui rendent nécessaire l’utilisation d’approximations pour le calcul de la VaR deviennent encore plus fortes pour le calcul de VaR en situation de crise, qu’il est à prévoir que toutes les approximations utilisées dans le calcul de VaR seront également nécessaires pour le calcul de VaR en situation de crise tandis que d’autres risquent de s’avérer nécessaires, et alors que l’introduction de tout facteur de risque nouveau – à ce titre n’apparaissant pas dans les données historiques – nécessitera naturellement l’utilisation d’approximations pour le calcul de la VaR, mais seulement de manière temporaire (puisqu’en l’espace d’un an, il devrait y avoir suffisamment d’informations pour compléter une série de données de 12 mois), la même approximation devrait être utilisée de manière davantage « pérenne » pour la VaR en situation de crise (en raison de la nature plus constante de la période d’observation historique).

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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