1. Tekintettel arra, hogy a VaR-t helyettesítő értékek használatát szükségessé tevő adatkorlátok a …

Tekintettel arra, hogy a VaR-t helyettesítő értékek használatát szükségessé tevő adatkorlátok a stresszhelyzeti VaR esetében még fontosabbá válnak, illetve, hogy a VaR-hoz használt helyettesítő értékekre feltehetően a stresszhelyzeti VaR esetében is szükség lesz, sőt, továbbiakra is szükség lehet, miközben a múltbeli adatokból hiányzó új kockázati tényezők miatt természetszerűleg helyettesítő érték használatára van szükség a VaR kiszámításához, de csak „ideiglenes” alapon (pl. egy év után már elegendő valódi információ állna rendelkezésre egy 12 havi idősor kialakításához), ugyanaz a helyettesítő érték (a múltbeli idősorok konstansabb jellegéből fakadóan) „permanensebb” tényező lehet a stresszhelyzeti kockáztatott érték esetében.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/