1. Atsižvelgiant į tai, kad duomenų apribojimai, dėl kurių būtina naudoti pakaitinius kintamuosius …

Atsižvelgiant į tai, kad duomenų apribojimai, dėl kurių būtina naudoti pakaitinius kintamuosius VaR, tampa dar svarbesni VaR nepalankiausiomis sąlygomis atveju, ir tai, kad tikimasi, jog bet kokie VaR naudoti pakaitiniai kintamieji bus reikalingi ir VaR nepalankiausiomis sąlygomis atveju (nors gali prireikti ir papildomų), o dėl bet kokio istoriniuose duomenyse nesančio rizikos veiksnio savaime reikia naudoti pakaitinį kintamąjį VaR apskaičiuoti, tačiau tik „laikinai“ (pvz., po vienerių metų būtų pakankamai faktinės informacijos 12 mėnesių duomenų eilutei užbaigti), tas pats pakaitinis kintamasis turėtų būti „pastovesnis“ VaR nepalankiausiomis sąlygomis skaičiavimuose(dėl pastovesnio istorinių duomenų laiko eilutės pobūdžio).

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/