1. Vzhľadom na to, že obmedzenia údajov, ktoré si vyžadujú použitie proxy údajov pre VaR, sa v …

Vzhľadom na to, že obmedzenia údajov, ktoré si vyžadujú použitie proxy údajov pre VaR, sa v prípade stresovej VaR stávajú ešte významnejšími a keďže sa predpokladá, že akékoľvek proxy údaje použité vo VaR budú potrebné aj pri stresovej VaR, pričom môžu byť potrebné aj ďalšie, pretože akýkoľvek nový rizikový faktor, ktorý nebol prítomný v historických údajoch, by si, samozrejme, vyžadoval použitie proxy na výpočet VaR, ale len „dočasne“ (napríklad po jednom roku by bol dostatok reálnych informácií na doplnenie 12-mesačnej série údajov), tie isté proxy by mohli byť „trvalejšie“ na účely stresovej VaR (v dôsledku stálejšieho charakteru historického časového radu).

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/