+427. Es ist zu beachten, dass ein Teil der in Tabelle 18 aufgeführten Maßnahmen qualitativer Natur …

427. Es ist zu beachten, dass ein Teil der in Tabelle 18 aufgeführten Maßnahmen qualitativer Natur …

Es ist zu beachten, dass ein Teil der in Tabelle 18 aufgeführten Maßnahmen qualitativer Natur ist. Wenn wesentliche Schwachstellen auftreten, insbesondere in Bezug auf das Liquiditäts- und Refinanzierungsmanagement, sollte nach Möglichkeit qualitativen Maßnahmen Vorrang eingeräumt werden. Tabelle 18: Nicht erschöpfende Liste potenzieller Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf das Liquiditäts- und

Refinanzierungsrisiko

Potenzielle Aufsichtsmaßnahmen der zuständigen Behörden gemäß Artikel 102, Artikel 104 Absatz 1 Buchstaben b, e, f, j, k, i und n sowie Artikel 105 der Richtlinie 2013/36/EU, Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission und Artikel 428b Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 A. Forderung an das Institut, eine Liquiditätsdeckungsquote (LCR) vorzuhalten, die höher ist als die vorgeschriebene Mindestquote und deren Höhe angemessen ist, um erkannte Mängel hinreichend abzuschwächen; B. Forderung an das Institut, eine Mindestüberlebensdauer in einer Länge anzuwenden, die gewährleistet, dass erkannte Mängel hinreichend abgeschwächt werden; C. Forderung an das Institut, liquide Aktiva oder ein Liquiditätsdeckungspotenzial in einer Mindestgesamthöhe vorzuhalten, die angemessen ist, um erkannte Mängel hinreichend abzuschwächen; D. Forderung an das Institut, eine strukturellen Liquiditätsquote (NSFR) vorzuhalten, die höher ist als die vorgeschriebene Mindestquote, und deren Höhe angemessen ist, um erkannte Mängel hinreichend abzuschwächen; E. Forderung an das Institut, eine verfügbare stabile Refinanzierung in einer Mindestgesamthöhe vorzuhalten, die angemessen ist, um erkannte Mängel hinreichend abzuschwächen; F. Auferlegung besonderer Liquiditätsanforderungen, einschließlich der Beschränkung von Laufzeitinkongruenzen zwischen Aktiva und Passiva; G. Auferlegung von Verwaltungssanktionen oder anderen Verwaltungsmaßnahmen, einschließlich aufsichtlicher Abgaben; H. Auferlegung von Anforderungen hinsichtlich der Konzentration der gehaltenen liquiden Aktiva, darunter:

  • - Anforderungen im Hinblick auf die Zusammensetzung des Profils der liquiden Aktiva des Instituts bezüglich Gegenparteien, Währung und/oder
  • - Obergrenzen, Limits oder Einschränkungen für Refinanzierungskonzentrationen. I. Auferlegung von Beschränkungen für kurzfristige vertraglich bedingte oder verhaltensbedingte Laufzeitinkongruenzen zwischen Aktiva und Passiva, darunter:
  • - Limits für Laufzeitinkongruenzen (in bestimmten Laufzeitbändern) zwischen Aktiva und Passiva;
  • - Limits für die jeweilige Mindestüberlebensdauer;
  • - Limits für die Abhängigkeit von bestimmten kurzfristigen Refinanzierungsquellen wie Geldmarktfinanzierungen. J. Auferlegung zusätzlicher Meldepflichten oder häufigerer Meldungen in Bezug auf Liquiditätspositionen –einschließlich:
  • - Häufigkeit aufsichtsrechtlicher Meldungen über die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und/oder
  • - Häufigkeit und Granularität anderer Liquiditätsmeldungen wie „zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung“. K. Verlangen von Maßnahmen, um die im Hinblick auf die Ermittlung, Messung, Überwachung und Kontrolle des Liquiditätsrisikos festgestellten Mängel des Instituts u. a. mittels folgender Maßnahmen zu beheben:
  • - Erweiterung seiner Stresstestkapazität, damit das Institut seine wesentlichen Liquiditätsrisikoquellen besser ermitteln und quantifizieren kann;
  • - Verbesserung der Möglichkeiten des Instituts zur Monetarisierung seiner liquiden Aktiva;
  • - Verbesserung des Liquiditätsnotfallplans des Instituts und seines Rahmenwerks für liquiditätsbezogene Frühwarnindikatoren und/oder
  • - Verbesserung der Meldung von Liquiditätsmanagementinformationen an das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung des Instituts. Potenzielle Aufsichtsmaßnahmen der zuständigen Behörden gemäß Artikel 102, Artikel 104 Absatz 1 Buchstaben b, e, f, j, k, i und n sowie Artikel 105 der Richtlinie 2013/36/EU, Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission und Artikel 428b Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 L. Verlangen von Maßnahmen zur Änderung des Refinanzierungsprofils des Instituts, darunter:
  • - Verringerung der Abhängigkeit des Instituts von bestimmten (potenziell volatilen) Refinanzierungsmärkten wie dem Wholesale Funding;
  • - Verringerung der Konzentrationen im Refinanzierungsprofil des Instituts in Bezug auf Gegenparteien, Spitzen im langfristigen Laufzeitprofil, (Inkongruenzen bei) Währungen usw. und/oder
  • - Verringerung der belasteten Vermögenswerte des Instituts mit einer möglichen Differenzierung zwischen Gesamtbelastung und Überbesicherung (z. B. für gedeckte Schuldverschreibungen, Nachschussverpflichtungen). M. Verlangen zusätzlicher oder häufigerer Meldungen in Bezug auf die Refinanzierungspositionen des Instituts, darunter:
  • - häufigere aufsichtsrechtliche Meldungen, die für die Überwachung des Refinanzierungsprofils relevant sind (wie NSFR-Meldungen und „zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung“), und/oder
  • - häufigere Meldungen in Bezug auf den Refinanzierungsplan des Instituts an die Aufsichtsbehörde. N. Verlangen von Maßnahmen, um die im Hinblick auf die vom Institut vorgesehene Steuerung des Refinanzierungsrisikos festgestellten Mängel zu beheben, darunter:
  • - Verbesserung der Meldungen über das Refinanzierungsrisiko an das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung des Instituts;
  • - Neuformulierung oder Verbesserung des Refinanzierungsplans und/oder
  • - Festlegung von Limits für den Risikoappetit des Instituts;
  • - Erweiterung der Stresstestkapazitäten des Instituts, indem das es beispielsweise eine längere Stressperiode abdecken muss.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.