427. Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα μέτρα που αναφέρονται στον πίνακα 18 έχουν ποιοτικό …

Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα μέτρα που αναφέρονται στον πίνακα 18 έχουν ποιοτικό χαρακτήρα. Όπου διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της ρευστότητας και της χρηματοδότησης, πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να δίνεται προτεραιότητα στα ποιοτικά μέτρα. Πίνακας 18. Δυνητικά και μη εξαντλητικά εποπτικά μέτρα για τον κίνδυνο ρευστότητας και χρηματοδότησης

Πιθανά εποπτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 102, το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχεία β), ε), στ), ι), ια), θ) και ιδ) και το άρθρο 105 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, το άρθρο 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, και το άρθρο 428β παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Α. να απαιτούν από τα ιδρύματα να τηρούν δείκτη κάλυψης ρευστότητας υψηλότερο από το εποπτικό ελάχιστο όριο, τέτοιου ύψους που θα διασφαλίζει ότι οι ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί θα μειωθούν ικανοποιητικά· Β. να απαιτούν από τα ιδρύματα να εφαρμόζουν μια ελάχιστη περίοδο επιβίωσης με διάρκεια που διασφαλίζει τον επαρκή περιορισμό των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί· Γ. να απαιτούν από τα ιδρύματα να τηρούν ένα ελάχιστο συνολικό ποσό ρευστών στοιχείων ενεργητικού ή ικανότητα αντιστάθμισης τέτοιου μεγέθους ώστε οι ελλείψεις που εντοπίζονται να μετριάζονται επαρκώς· Δ. να απαιτούν από τα ιδρύματα να τηρούν δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) υψηλότερο από το εποπτικό ελάχιστο όριο, τέτοιου μεγέθους ώστε οι ελλείψεις που εντοπίζονται να μετριάζονται επαρκώς· Ε. να απαιτούν από τα ιδρύματα να διαθέτουν ένα ελάχιστο συνολικό ποσό διαθέσιμης σταθερής χρηματοδότησης, τέτοιου μεγέθους ώστε οι ελλείψεις που εντοπίζονται να μετριάζονται επαρκώς· ΣΤ. να επιβάλουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας, περιλαμβανομένων των περιορισμών στις αναντιστοιχίες ληκτότητας μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού· Ζ. να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα, που περιλαμβάνουν προληπτικά τέλη· Η. να επιβάλλουν απαιτήσεις επί της συγκέντρωσης των διακρατούμενων ρευστών στοιχείων ενεργητικού, στις οποίες να περιλαμβάνονται:

• - απαιτήσεις επί της σύνθεσης του προφίλ ρευστών στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος σε επίπεδο αντισυμβαλλόμενων, νομίσματος· ή/και
• - ανώτατα όρια, όρια ή περιορισμοί επί των συγκεντρώσεων χρηματοδότησης. Θ. να επιβάλλουν περιορισμούς στις βραχυπρόθεσμες συμβατικές ή συμπεριφορικές αναντιστοιχίες ληκτότητας μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, στις οποίες περιλαμβάνονται:
• - η επιβολή περιορισμών στις αναντιστοιχίες ληκτότητας (σε ειδικά χρονικά κλιμάκια) μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού·
• - η επιβολή περιορισμών στις ελάχιστες περιόδους επιβίωσης· ή/και
• - η επιβολή περιορισμών στην εξάρτηση από συγκεκριμένες πηγές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, όπως η χρηματοδότηση μέσω χρηματαγοράς. Ι. να επιβάλλουν πρόσθετες ή συχνότερες απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τις θέσεις ρευστότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• - τη συχνότητα υποβολής κανονιστικών γνωστοποιήσεων σχετικά με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR)· ή/και
• - τη συχνότητα και την ανάλυση άλλων εκθέσεων αναφοράς ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των «πρόσθετων μέτρων παρακολούθησης». ΙΑ. να απαιτούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που εντοπίστηκαν όσον αφορά στην ικανότητα του ιδρύματος να εντοπίζει, να μετρά, να παρακολουθεί και να ελέγχει τον κίνδυνο ρευστότητας, μεταξύ άλλων:
• - να ενισχύσουν τη δυνατότητα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για βελτίωση της ικανότητας του ιδρύματος να εντοπίζει και να ποσοτικοποιεί τις ουσιώδεις πηγές κινδύνου ρευστότητας για το ίδρυμα·
• - να ενισχύσουν την ικανότητά του να ρευστοποιεί τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού του·
• - να ενισχύσουν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον κίνδυνο ρευστότητας και το πλαίσιο δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης ρευστότητας· ή/και
• - να ενισχύσουν την υποβολή πληροφοριών αναφοράς σχετικά με τη διαχείριση ρευστότητας προς το διοικητικό όργανο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του ιδρύματος. Πιθανά εποπτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 102, το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχεία β), ε), στ), ι), ια), θ) και ιδ) και το άρθρο 105 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, το άρθρο 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, και το άρθρο 428β παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ΙΒ. να απαιτούν τη λήψη μέτρων για την τροποποίηση του προφίλ χρηματοδότησης του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
• - της μείωσης της εξάρτησής του από συγκεκριμένες χρηματοδοτικές αγορές (με δυνητικά υψηλή μεταβλητότητα), όπως η χονδρική χρηματοδότηση·
• - της μείωσης της συγκέντρωσης του προφίλ χρηματοδότησης όσον αφορά τους αντισυμβαλλόμενους, τις κορυφώσεις στο προφίλ μακροχρόνιας διάρκειας, των (αναντιστοιχιών) νομισμάτων κ.λπ.· ή/και
• - της μείωσης του ύψους των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού, ενδεχομένως μέσω της διαφοροποίησης ανάμεσα στη συνολική επιβάρυνση και την πλεονάζουσα εξασφάλιση (π.χ. για καλυμμένα ομόλογα, μηχανισμούς κάλυψης διαφορών αποτίμησης). ΙΓ. να απαιτούν την υποβολή πρόσθετων ή συχνότερων αναφορών σχετικά με τις θέσεις χρηματοδότησης του ιδρύματος, μεταξύ άλλων:
• - αύξηση της συχνότητας αναφοράς βάσει κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση του προφίλ χρηματοδότησης (όπως η έκθεση του NSFR και τα «πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης»)· ή/και
• - αύξηση της συχνότητας αναφοράς σχετικά με το σχέδιο χρηματοδότησης του ιδρύματος προς τους εποπτικούς φορείς. ΙΔ. να απαιτούν τη λήψη ενεργειών για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που εντοπίστηκαν όσον αφορά τον έλεγχο του κινδύνου χρηματοδότησης του ιδρύματος, μεταξύ άλλων:
• - να ενισχύσουν την υποβολή αναφορών σχετικά με τον κίνδυνο χρηματοδότησης προς το διοικητικό όργανο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του ιδρύματος·
• - την επαναδιατύπωση ή ενίσχυση του σχεδίου χρηματοδότησης· ή/και
• - την επιβολή περιορισμών στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου του ιδρύματος
• - να ενισχύσουν τις δυνατότητες διεξαγωγής προσομοίωσης ακραίων συνθηκών του ιδρύματος απαιτώντας από το ίδρυμα, μεταξύ άλλων, η προσομοίωση να καλύπτει μεγαλύτερη περίοδο ακραίων συνθηκών.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

• Άρθρο 428β 5.
• Άρθρο 8 Λειτουργικές απαιτήσεις
• Άρθρο 105 Συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.