+427. Observera att en del av de åtgärder som anges i tabell 18 är av kvalitativ karaktär. Om …

427. Observera att en del av de åtgärder som anges i tabell 18 är av kvalitativ karaktär. Om …

Observera att en del av de åtgärder som anges i tabell 18 är av kvalitativ karaktär. Om grundläggande svagheter uppstår, särskilt när det gäller förvaltning av likviditet och finansiering, bör kvalitativa åtgärder prioriteras där så är möjligt.

Tabell 18. Potentiella och icke uttömmande tillsynsåtgärder för likviditets- och finansieringsrisk

Potentiella tillsynsåtgärder för behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 102, 104.1 b, e, f, j, k, i och n och artikel 105 i direktiv 2013/36/EU, artikel 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och artikel 428b.5 i förordning (EU) nr 575/2013

  • a) kräva att instituten har en likviditetstäckningskvot som är högre än det lagstadgade minimikravet, av en sådan storlek att de brister som identifierats begränsas tillräckligt,
  • b) kräva att instituten tillämpar en minsta överlevnadsperiod som är tillräckligt lång för att kunna reducera brister i tillräcklig utsträckning,
  • c) kräva att instituten innehar en minsta total mängd likvida tillgångar eller utjämningskapacitet av en sådan storlek att de brister som identifierats begränsas tillräckligt,
  • d) kräva att instituten har en stabil nettofinansieringskvot som är högre än det lagstadgade minimikravet, av en sådan storlek att de brister som identifierats begränsas tillräckligt.
  • e) kräva att instituten innehar ett minsta totalt belopp för tillgänglig stabil finansiering, av en sådan storlek att de identifierade bristerna begränsas tillräckligt,
  • f) ålägga särskilda likviditetskrav, inbegripet begränsningar av löptidsobalanser mellan tillgångar och skulder,
  • g) ålägga administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder, inbegripet tillsynsavgifter,
  • h) ställa krav på koncentrationen av de likvida tillgångar, bland annat genom
  • - krav på sammansättningen av institutets profil för likvida tillgångar med hänsyn till motparter, valuta etc., och/eller
  • - övre gränser, limiter eller restriktioner för finansieringskoncentration,
  • i) ålägga restriktioner för obalanser på kort sikt mellan avtalade och beteendemässiga löptider för tillgångar och skulder, bland annat
  • - limiter för löptidsobalanser (i särskilda löptidskategorier) mellan tillgångar och skulder,
  • - limiter för minsta överlevnadsperioder, och/eller Potentiella tillsynsåtgärder för behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 102, 104.1 b, e, f, j, k, i och n och artikel 105 i direktiv 2013/36/EU, artikel 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och artikel 428b.5 i förordning (EU) nr 575/2013
  • - limiter för beroende av vissa kortfristiga finansieringskällor, t.ex. finansiering på penningmarknaden.
  • j) införa ytterligare eller frekventare rapporteringskrav för likviditetspositioner, inbegripet
  • - frekvensen för lagstadgad rapportering om likviditetstäckningskvoten, och/eller
  • - frekvensen för och detaljnivån i likviditetsrapporter, t.ex. ”ytterligare övervakningsmått”.
  • k) kräva att åtgärder vidtas för att hantera brister som identifierats när det gäller institutets förmåga att identifiera, mäta, övervaka och kontrollera likviditetsrisk, genom att bland annat
  • - förbättra dess förmåga att genomföra stresstester samt identifiera och kvantifiera väsentliga källor till likviditetsrisk för institutet,
  • - öka dess förmåga att omsätta sina likvida tillgångar,
  • - förbättra dess plan för likviditetsberedskap och dess system med indikatorer för tidig varning,
  • - förbättra rapporteringen av likviditetsförvaltningsinformation till institutets ledningsorgan.
  • l) kräva att åtgärder vidtas för att ändra institutets finansieringsprofil, inbegripet att
  • - minska sitt beroende av vissa (potentiellt volatila) finansieringsmarknader, t.ex. marknadsfinansiering,
  • - minska finansieringsprofilens koncentration av motparter, toppar i långfristig löptidsprofil, (obalanser i) valutor etc., och/eller
  • - minska mängden intecknade tillgångar, eventuellt genom att särskilja total tillgångsbelastning och övervärdessäkerhet (säkerställda obligationer, marginalsäkerhetskrav).
  • m) kräva ytterligare eller frekventare rapportering om institutets finansieringspositioner, inbegripet
  • - öka frekvensen för den lagstadgade rapporteringen för övervakning av finansieringsprofilen (rapporten om den stabila nettofinansieringskvoten och ”ytterligare övervakningsmått”), och/eller
  • - öka rapporteringsfrekvens när det gäller institutets finansieringsplan till tillsynsmyndigheten. n). kräva att institutet vidtar åtgärder för att hantera brister som identifieras vid institutets kontroll av finansieringsrisk, bland annat genom att
  • - förbättra rapporteringen om finansieringsrisker till institutets ledningsorgan och verkställande ledning,
  • - omformulera eller förbättra finansieringsplanen, och/eller
  • - sätta limiter för institutets riskaptit,
  • - förbättra institutets förmåga att genomföra stresstester genom krav på att institutet täcker en längre stressperiod.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.